João Frois Caldeira

João Frois Caldeira é doutor em Economia pelo PPGE-UFRGS com a tese desenvolvida na área de Econometria e Finanças. Atualmente é Professor da Área de Economia Monetária e Financeira da UFSC. Foi Analista Quant e de Derivativos na gestão de recursos de terceiros do Banco COOP. SICREDI por quatro anos, atuando em Econometria e Métodos Computacionais aplicados à finanças, com ênfase no desenvolvimento de estratégias de arbitragem estatístisca long-short e pairs trading, de operações com derivativos financeiros (renda fixa e variável), modelos de ajuste e previsão da estrutura a termo da curva de juros, modelos de otimização de carteiras e gestão de risco.

Os principais temas de pesquisa são: modelos de Construção de Portfólios e Gestão de Risco, Arbitragem Estatística e Modelos para Construção e Previsão da Estrutura a Termo da Curva de Juros. Autor de diversos trabalhos e artigos científicos na área de métodos quantitativos e finanças publicados em periódicos e anais de congressos nacionais e internacionais. Possui graduação em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2002) e mestrado em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2005).


Temas de Interesse

Áreas de Orientação
Mercado de Capitais
Economia Monetária
Macroeconomia
Temas Sugeridos para Monografia
Previsão de séries temporais macroeconômicas e financeiras
Seleção e otimização de carteiras
Análise de ativos de renda fixa
Gestão de risco e modelagem de volatilidade


Disciplinas Ministradas

Para acessar as disciplinas ministradas pelo(a) docente no semestre, consulte o Planejamento e Acompanhamento de Atividades Docentes (PAAD) e clique no nome do(a) docente.


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